叩富问财>我的回答 > 股票 > 哪些指标最能反映市场深度与冲击成本？
冲击成本
哪些指标最能反映市场深度与冲击成本？
江北嘴孙经理 证券经理
帮助4711 |好评5615
问一问
从业认证| 从业6年
感谢您关注该问题，该问题有20位专业答主做了解答。
下面是江北嘴孙经理的回答，如果对该问题还有疑问，欢迎问一问进一步咨询。

能够衡量市场深度与冲击成本的核心指标分为盘口静态指标、成交动态指标两类：盘口最优五档 / 十档买卖盘挂单总量、买卖价差、盘口厚度是静态深度指标；有效价差、实现价差、成交量加权平均价滑点（VWAP 滑点）、不同委托规模下的价格变动幅度、大单冲击系数直接衡量冲击成本；辅助参考指标包括日内流动性比率、订单簿弹性、大额委托后的价格恢复速度，其中有效价差与滑点是实务中估算冲击成本最实用的指标，完整订单簿深度搭配冲击系数，可以综合判断标的承接能力，单纯日均成交额只能作为粗略参考，无法精准体现瞬时市场深度。

当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
赞
秒答
收藏
踩 举报
推荐其他专业回答
在线 首席常经理：您好，很高兴为您解答问题。
最能反映市场深度与冲击成本的指标有两个。咱来分析下，为啥是这俩。首先，买卖价差越小，说明市场参与者的报价越接近，市场深度好，冲击成本低。比如买价100，卖价101，价差小，你买卖对价格... 全文>
哪些指标最能反映市场深度与冲击成本？
查看全部20个回答>
相关问题
指数基金调仓会产生冲击成本吗
您好，指数基金调仓会产生冲击成本。（1）核心结论：指数成分股调整生效前后，指数基金需要买入调入标的、卖出调出标的，大额集中交易会带来冲击成本。（2）成本含义：基金大额买卖会推高买入价、...
资深小童经理 181
市场流动性越高,冲击成本，求专业解答,谢谢老师
市场流动性越高，冲击成本往往越低。市场流动性简单说就是资产能以合理价格快速买卖的能力。当市场流动性高时，意味着市场上有大量的买卖双方，交易活跃。在这种情况下，你进行大规模买卖操作，对价...
资深赵经理 1996
新开账户参与 ETF 交易，哪家券商除佣金优惠外还能提供 ETF 投资的市场冲击成本分析及降低策略案例？
您好，新开账户参与ETF交易，建议选择大型券商，我司的ETF佣金可做到万0.5，.月光族想改变财务状况？找李经理开户，享受国债逆回购利率一折，低门槛强制储蓄，加上专业指导，早日实财富积累。，
资深胡经理 754
股票开户后，如何获取券商的市场深度分析？
证券官方默认的佣金率为万分之三，属于正规证券公司。投资者进行股票交易时，需支付政府征收的印花税以及券商提供的佣金：1.印花税是股票交易中的一项固定费用，费率为0.5‰，由国家规定。2....
黄经理 1267
QMT 策略下单是否支持拆单减少行情冲击成本
（1）QMT专业版支持智能拆单算法，可将大额订单自动拆分为多笔小额订单，有效减少行情冲击成本。（2）支持TWAP（时间加权均价算法）和VWAP（成交量加权均价算法），前者按时间均匀拆单...
小鹿量化经理 169
量化交易的回测功能支持考虑冲击成本吗，大额下单导致价格变动的成本能被模拟出来吗？
目前市面上主流量化交易工具的回测功能，部分专业版本是支持考虑冲击成本的，基础版本可能默认不开启这个参数，大额下单带来的价格冲击成本是可以通过设置对应参数来模拟出来的。我们可为符合要求的...
资深张经理 211

上一篇回答：

股票回购对长期股东回报没有固定利好结论，核心取决于回购价格、资金来源与后续股份处置：当公司股价低估、使用自有经营性现金实施回购并注销股份，能够减少总股本、提升每股收益与每股净资产，增厚...

下一篇回答：

处置效应是散户普遍倾向于卖出盈利个股、持有亏损个股的心理现象，它使得股价上涨过程中不断涌现获利了结抛压，增加向上突破的阻力，下跌初期散户不愿止损，短期暂缓集中抛压、避免快速暴跌，但会堆...
评论
浏览更多不如立即追问，99%用户选择
立即追问

已有4,000万+用户获得帮助

问一问

问一问流程：

1.提交咨询

2.专业一对一解答

3.免费发送短信回复

服务记录
st的股票卖不出去，该怎么办呢
优选券商

银河证券

新客服务、市场口碑好、实力认证
提问

国金证券

极速开户、资金雄厚、实力认证
开户

银河证券

实力认证、极速开户、品质服务
开户

国金证券

极速开户、品质服务、实力认证
开户

华泰证券

千万投资者之选，专业券商，品质服务
提问

国金证券

实力认证、资金雄厚、品质服务
开户

国金证券

行业一流上市券商

开户
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 基金开户/ 找期货经理/ 找证券经理

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

找经理问一问
专业解答少走弯路

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
让投资更简单

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖
炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3      增值电信业务经营许可证京B2-20241016      广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号     经营许可证编号：京B2-20190488     京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2006-2026