量化滑点,求老师指点
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量化滑点就是你量化策略设定的下单价和实际成交的价格产生了偏差,主要分两类,一类是市场行情波动太猛,比如开盘尾盘或者突发消息时,价格瞬间跳涨跳跌导致成交偏离;另一类是交易通道的延迟,指令没及时传到交易所。要应对的话,可以给策略设置合理的滑点容忍度,用限价单替代市价单,避开极端波动时段交易,还得选靠谱的交易通道提升下单速度。

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量化交易里的滑点,就是你预设的下单价格和最终实际成交的价格之间的差价,不管做多做空都会碰到,会悄悄吃掉一部分交易收益,不少做量化的朋友都很头疼这个问题,想知道怎么降低它的影响。为啥会出... 全文>
量化滑点,求老师指点
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