期权保证金计算,不同合约公式一致吗?
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您好 不一样,股票ETF期权、商品期权、看涨/看跌卖方保证金公式区分很大,买方无需保证金。

1. 股票ETF期权卖方:交易所固定按行权价、标的价格、合约乘数划定固定保证金,统一定额,无浮动计算。

2. 商品期权卖方:跟随对应期货合约保证金计算,公式=期货保证金×合约乘数×手数,标的期货波动会同步调整保证金。

3. 看涨、看跌卖方公式结构近似,但参数取值不同;平值、虚值、实值合约保证金标准也有差异,深度实值保证金更高。

简单总结:不同品类期权保证金计算逻辑完全不同,只有同交易所同类合约公式统一。

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