沪深 300 成分股四层筛选依次为先划定上市时限门槛,主板上市满一季度、科创板与创业板满一年,全市场日均总市值前三十新股可豁免时限进入初选,再剔除 ST/*ST、存重大违规及财报异常的风险个股,接着依据近一年日均成交额筛除后五成低流动性标的,最后依托日均总市值并配合缓冲规则,非成分股市值排名 240 以内优先纳入、原有成分 360 以内优先保留并补齐 300 只样本,剔除范围包含风险警示与退市整理股票、上市时长不达标且无市值豁免的新股、存在重大违法财务问题的个股、流动性垫底半数及市值脱离缓冲区间的标的,还有因并购分立、退市导致不符合规则的股票。
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