请问关于期权的,它的多头蝶式价差策略是啥?
期货张经理 期货经理
帮助2.8万 |好评2.8万
从业认证| 从业8年
感谢您关注该问题,该问题有6位专业答主做了解答。
下面是期货张经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好

多头蝴蝶式差额交易亦称“期权蝴蝶式看涨差额交易”。交易者买入一份协定价格很低和一份协定价格较高的看涨期权合约,并卖出两份中间协定价格的看涨期权合约,这些合约具有相同的到期日。

实行这一交易战略是以预期价格变动幅度不会太大为前提的。在这种交易中,无论价格上升还是下降,亏损都是有限的。当市场价格与交易者预测走向一致时,交易者可通过买入和卖出看涨期权的协定价格之差获取利润。
低手续费商品/股指期货、期权开户,欢迎咨询!
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
1 收藏
踩 举报
推荐其他专业回答
在线 资深唐顾问:您好,很高兴为您解答问题。
指买入一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权,同时卖出两个行权价介于上述两者之间的认购期权。如有其它疑问,可以随时联系我。 全文>
请问关于期权的,它的多头蝶式价差策略是啥?
相关问题
什么是蝶式价差(ButterflySpread)?如何平衡风险与收益?,想问下老师的建议,
蝶式价差是用三个行权价期权组合的中性策略,比如买一个低价认购买权、卖两个中间价认购买权、再买一个高价认购买权。收益结构呈“蝴蝶状”:标的价格接近中间行权价时盈利最大,偏离则亏损有限。它...
资深顾问黄 2944
期权的常见投资策略有哪些(如买入认购期权、卖出认沽期权、跨式策略、蝶式策略等)?各策略的适用场景是什么?
买入认购:看涨标的,适用于牛市;卖出认沽:温和看涨,赚取权利金;跨式策略:预期标的大幅波动,同时买认购+认沽。
资深阳经理 1013
期权组合策略中“牛市价差”和“熊市价差”的结构差异是什么?
牛市价差的结构是买低行权价的看涨期权,同时卖高行权价的看涨期权;熊市价差是买高行权价的看跌期权,卖低行权价的看跌期权。想了解具体用法或开户相关,可点头像找我详聊。
期货江经理 142
期权的对角价差策略适合什么情况?​,有人知道该怎么办吗
您好,现在对角价差策略是一种期权策略,适用于以下情况:市场中性或轻度看涨/看跌:对角价差策略在市场中性或有轻微趋势的情况下表现较好,因为它结合了时间价值的衰减和价格变动的风险对冲。波动...
期货止损侠 2610
“对角价差期权策略” 与其他价差策略相比,有哪些独特之处?适合哪些市场情况?
您好,想要激活期权账户,让我们一起确认这些必要条件:1.投资者的市场准入条件包括拥有不少于半年的证券交易履历。2.同样,投资者在申请前的20个交易日,需证明证券资产的日均规模达到或超过...
首席小张经理 1617
什么是 “期权的价差交易”?常见的价差交易策略有哪些?它们的风险收益特征如何?
价差交易定义:是指同时买入和卖出两个不同行权价格或不同到期日的同种期权合约,利用它们之间的价格差异来获取利润的交易策略。常见策略及风险收益特征:牛市价差策略:买入较低行权价格的看涨期权...
资深王经理 1525
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有4,000万+用户获得帮助