期现套利：利用期货价格与对应现货价格之间的偏差，当期货价格高于现货价格（正向套利）或低于现货价格（反向套利）时，通过买入低估方、卖出高估方，等待价差收敛获利。常见于股指期货、大宗商品期货等领域。

跨期套利：针对同一期货品种不同到期日的合约，当近月合约与远月合约的价差偏离合理区间（如考虑持仓成本、交割规则等因素）时，买入低估合约、卖出高估合约，等待价差回归。例如，在期货市场中对同一商品的近月与远月合约进行操作。

跨品种套利：基于高度关联的品种之间的价格关系（如产业链上下游品种、替代品等），当它们的价差偏离历史中枢时，构建对冲组合，买入低估品种、卖出高估品种。例如，螺纹钢与铁矿石、豆油与棕榈油等品种之间的套利。

跨市场套利：同一标的在不同交易所的期货或现货价格出现偏差时，通过在不同市场间进行买卖操作，捕捉价差收敛机会。例如，沪铜与伦铜、美豆油与国内豆油等跨市场套利。

这些策略的共同特点是：不依赖市场整体涨跌方向，而是通过捕捉价格或收益率的短期偏差，利用价差收敛的逻辑获利，通常具有较低的方向性风险，但对交易执行效率、定价模型准确性要求较高。若你想要了解开户佣金成本，可点我从头像加微，还请点赞支持呀！