在 A 股市场(如沪深主板、科创板),尾盘 14:57 至 15:00 的撮合逻辑由“连续竞价”切换为“集合竞价”,其核心区别在于:盘中连续竞价遵循“价格优先、时间优先”的即时成交原则,每一笔买卖都会实时产生交易;而尾盘三分钟则是将所有买卖订单累积起来,并不即时成交,直到 15:00 结束时,由系统根据“成交量最大原则”计算出一个统一的单一价格作为收盘价,并对所有高于该价格的买单和低于该价格的卖单进行一次性集中撮合,这三分钟内看到的“股价”只是基于当前订单模拟试算的虚拟参考价,且在此期间严禁撤单,旨在防止大资金通过虚假申报引导收盘价。
个股尾盘最后3分钟集合竞价突然放量砸盘,次日却平开高走,这种尾盘异动的常见诱空逻辑是什么?
股票最后三分钟交易规则?
沪市基金尾盘改为收盘集合竞价,尾盘三分钟挂单买入指数基金,申报价格超出合理区间会直接废单处理吗?
集合竞价阶段挂单是否适用注册制 2% 价格笼子,尾盘三分钟收盘集合竞价能否撤单
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