跨市场对冲场景下,用股指期权对冲股票组合,为何会存在对冲不完全问题?关键影响因子有哪些?
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股指期权对冲不完全主要因Delta、Gamma、Vega等风险因子无法完全匹配股票组合变化。关键影响因子包括:市场波动率变化、到期日时间衰减、行权价选择偏差以及相关性变动。专业对冲需动态调整策略,我司期权1.7元一张可支持对冲操作。如需更详细分析,可添加我的微信咨询专业对冲方案。业务可以手机办!全国一柜通!找我都可以低佣金协助你!

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在线 资深王经理:您好,很高兴为您解答问题。
这个问题问得很专业。在跨市场对冲中,用股指期权来保护股票组合,之所以会出现“对冲不完全”,主要源于两者之间的不完全匹配。关键影响因子有几个:1.**基差风险**:股指期权的标的物是指数... 全文>
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