股票欧式期权与美式期权的定价公式核心差异是什么?深度实值、虚值、平值期权的时间价值衰减规律如何?
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欧式期权只能在到期日行权,定价公式主要考虑到期日的情况;美式期权可在到期前任何时间行权,定价会考虑提前行权的可能性,这是核心差异。深度实值期权时间价值趋近于0且衰减快;深度虚值期权时间价值也小但衰减相对慢些;平值期权时间价值相对较大且在到期前一段时间衰减较快。要是你想了解开户佣金成本费率,点赞后点我头像加微来聊。
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