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可转债与正股之间存在哪些套利机会？实操中需要注意哪些风险？
老牛经理熊熊 证券经理
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套利机会

折价套利：转债折价时，买入转债→转股→卖出正股获利
溢价回归：正股大涨转债滞涨，买入转债博溢价修复
强赎博弈：接近强赎价时，博弈正股拉涨或转债补涨
T+0 波段：利用转债 T+0，对冲正股日内波动

实操风险

转股期未到：无法转股，折价不能兑现
流动性不足：买卖滑点大，套利成本吞利润
强赎风险：被低价强赎，转债大幅亏损
价格波动：操作期间正股 / 转债反向走，套利变亏损

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可转债与正股的套利机会折价套利：转债市价 全文>
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资深张经理 2284

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资金结构：主力早已离场，只剩散户被动持有、无承接资金，交投清淡。市场预期：一致看空、无人抄底，基本面或情绪偏悲观，短期无反弹动力。

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牛市主升浪/题材炒作期：资金追逐高成长、题材股，冷落低弹性价值股利率快速下行且市场炒流动性：资金偏好高估值成长，放弃高股息经济强复苏周期：顺周期、周期股弹性远大于高ROE蓝筹公司基本面...
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