**滑点（Slippage）**是指量化策略发出的指令价格与最终实际成交价格之间的差额，通常由市场波动剧烈、流动性不足或网络延迟导致；在量化交易中，滑点会直接侵蚀策略的预期收益率，特别是对于高频或大容量策略而言，频繁或过大的滑点可能使一个回测表现优秀的策略在实盘中因交易成本过高而由盈转亏，因此量化团队通常会在模型中加入滑点预测与算法交易模块（如 $VWAP$ 或 $TWAP$），通过拆单和寻找最优成交窗口来最大限度地降低这种不确定的执行成本。
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江北嘴孙经理 
回答时间：2026-04-10 09:08 
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