模型失效 / 过拟合风险市场风格突变风险高频滑点与流动性风险程序 BUG、系统故障风险黑天鹅事件导致极端亏损策略拥挤、同质化踩踏
程老师 06:35
京圈红韵 06:35
刘老师 06:35
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滑点:委托价与实际成交价的差额。影响:增加交易成本、侵蚀策略收益,高频策略尤其敏感,极端行情易大幅亏损。
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多因子模型:通过价值、成长、质量、动量等多个因子,量化筛选股票、构建组合,以获取超额收益。
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