量化交易的回测会不会存在过拟合的问题?怎么避低佣金策略过拟合?
张经理 证券经理
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量化交易回测确实可能存在过拟合问题。过拟合就好比你为特定的历史数据量身定制了一套策略,它在过去的数据里表现得特别好,但在未来的实际交易中,可能就不灵了。这是因为回测是基于历史数据进行的,而市场是... 全文>
量化交易的回测会不会存在过拟合的问题?怎么避低佣金策略过拟合?
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