什么是久期与凸性?它们如何影响可转债与债券的价格波动?
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久期衡量债券或可转债利率变动敏感性,数值越大,利率变动时价格波动越剧烈。凸性是对久期的补充,当利率变化时,凸性越大,债券或可转债价格变化越平滑。久期和凸性会影响它们价格波动,想了解开户佣金成本费率,点赞后点我头像加微,我来为你说。要是还有疑问点赞或点我头像加微联系我。
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久期测利率对债价敏感度,凸性修正波动偏差;利率下行转债债券端涨更多,上行则跌幅被凸性小幅缓冲。 全文>
什么是久期与凸性?它们如何影响可转债与债券的价格波动?
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