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资金流向指标(如DDX、DDE、Level - 2资金流)的源码通常属于券商或数据商的知识产权,官方不会公开完整算法。不过你可以通过以下途径获取近似实现:
1. 开源社区:在GitHub搜索关键词“Money Flow Index”或“资金流量指标”,能找到基于成交量、价格变动的简化版源码(如Python的TA - Lib库)。
2. 量化平台:有一些量化平台提供资金流向的API接口,可直接调用历史数据,部分平台还支持查看示例策略代码。
3. 券商研报:部分券商研究所的量化报告中偶尔会披露资金流向的计算逻辑(如大单拆分规则),不过可能需通过付费渠道获取。
4. 自行复现:用逐笔成交数据(需Level - 2权限)按“主动买入成交额 - 主动卖出成交额”近似计算。以Python为例:
```python
def money_flow(df):
df['typical_price'] = (df['high']+df['low']+df['close'])/3
df['mf_volume'] = df['typical_price'] * df['volume']
return df['mf_volume'].diff().rolling(14).sum()
```
另外,以通达信平台为例,一个典型的资金流向指标源码如下:
```
参数:N代表统计周期,一般设为5或10天
N := 10;
计算当日资金流向(Money Flow)
MF := (CLOSE - OPEN) (HIGH - LOW) VOL;
如果当日振幅为0(如涨跌停),则用收盘价与前一天收盘比较替代
MF := IF ((HIGH - LOW) = 0, (CLOSE - REF(CLOSE,1)) VOL, MF);
分别统计流入和流出
如果当日资金流为正,记为流入;负则为流出
PositiveFlow := SUM(IF(MF 0, MF, 0), N);
NegativeFlow := ABS(SUM(IF(MF 0, MF, 0), N)); 流出取绝对值
计算资金流比率(Money Flow Ratio)
MFR := PositiveFlow NegativeFlow;
计算资金流指标(Money Flow Index,类似RSI原理)
MFI := 100 - (100 (1 + MFR));
输出指标线
MFI, COLORSTICK;
```
需要注意,精确版的资金流向指标源码需处理盘口拆单、主力资金识别等复杂逻辑,建议直接使用现成的数据。
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