核心区别：是否考虑远期抛补（即期 / 远期外汇交易对冲汇率风险）。
抛补利率平价（CIP）：投资者通过远期外汇合约锁定汇率，消除汇率风险，套利无风险，公式为：(1+id)=SF×(1+if)（id/if 为本 / 外币利率，S/F 为即期 / 远期汇率）
无抛补利率平价（UIP）：不做远期对冲，预期未来即期汇率来套利，承担汇率风险，公式为：(1+id)=StE(St+1)×(1+if)（E(St+1) 为预期未来即期汇率）
一句话总结：抛补用确定的远期汇率，无抛补用不确定的预期汇率。
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回答时间：2026-03-23 14:45 
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