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某投资者持有市值100万元的股票组合，β系数为1.2，为对冲市场下跌风险，应（）股指期货。
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应 ** 卖出（做空）** 股指期货。
原理：股票组合 β=1.2>0，市场下跌时组合会亏损；股指期货 β≈1，做空（卖出）股指期货可在市场下跌时盈利，从而对冲组合的下跌风险。若需计算合约数量，公式为：卖出合约数 = (组合市值 × 组合 β) / (股指期货合约乘数 × 期货点位)。

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跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
107人正在群聊
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核心两点：基本面判断：下跌利空是否不可逆地削弱了公司核心竞争力（市占率、利润率等）；情绪面判断：市场是否进入极端恐慌的“冰点期”，这通常是反弹临界点信号。

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CAPM核心公式：E(Rᵢ)=Rբ+βᵢ×[E(Rₘ)-Rբ]核心参数：•βᵢ（贝塔系数）：资产系统性风险（核心）•Rբ：无风险收益率•E(Rₘ)-Rբ：市场风险溢价
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