可转债与正股之间的套利逻辑是什么,有哪些风险会导致套利失效?
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可转债与正股套利逻辑是,若可转债价格低于转股价值可买入可转债转股获利,反之亦然。风险方面,正股股价波动大可能使转股价值变化,可转债市场供需变化也会影响价格,还有赎回条款等可能导致套利失效。想知开户佣金成本,点我头像加微,点赞支持呀。
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可转债与正股之间的套利逻辑是利用两者定价偏差进行无风险或低风险获利,但套利失效主要受市场波动、流动性不足、交易成本及条款不确定性等风险影响。 全文>
可转债与正股之间的套利逻辑是什么,有哪些风险会导致套利失效?
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