建立交易系统可分四步：
1. 明确策略：先选交易风格（短线/波段/长线），再定核心逻辑——趋势跟随（均线、MACD）、均值回归（布林带、RSI）或事件驱动（财报、政策）。用历史数据回测至少3年，胜率≥45%、盈亏比≥2:1才可用。
2. 固化规则：写成“IF…THEN…”清单，涵盖选股（如流通市值>50亿、ROE>10%）、择时（突破20日高点+成交量放大20%）、仓位（单笔≤2%风险）、止损（-6%或ATR倍数）、止盈（移动止损或固定盈亏比）。
3. 风控嵌入：账户总风险≤5%，用凯利公式调整仓位；加硬止损+黑天鹅熔断（如大盘跌破60日线清仓）。
4. 自动化执行：用券商条件单或Python脚本（vn.py、backtrader）减少情绪干扰，每月复核策略有效性，失效即暂停。

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