建立交易系统可分五步：
1. 明确目标：先界定收益预期、可承受回撤、资金规模与交易周期（日内/波段/长线）。
2. 选择策略：用历史数据验证至少一种有统计优势的方法，如趋势跟随（均线突破）、均值回归（布林带）、事件驱动（财报跳空）。回测≥5年，要求夏普>1、胜率>45%、盈亏比>1.5。
3. 风控规则：单笔亏损≤账户1%，单日亏损≤3%，用ATR或固定金额设止损；仓位按凯利公式1/4执行，避免过度杠杆。
4. 执行系统：选低延迟券商，用算法单（TWAP/VWAP）减少滑点；建立交易日志，记录进出场、情绪评分，每周复盘。
5. 迭代优化：每季度滚动回测，淘汰失效因子；加入宏观过滤（如VIX>25暂停新开仓）。系统上线前用模拟盘3个月，确认信号稳定后再实盘。

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