无风险利率对期权价格有重要影响,主要体现为对期权定价模型中的时间价值部分产生影响。无风险利率上升会提高远期执行价格,使得看涨期权价值上升,看跌期权价值下降;反之则相反。这种影响在期权到期时间较长时更为显著。
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