我想问下,交易系统应该怎么建立呢?
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建立交易系统可分五步:
1. 明确目标:先定年化收益、最大回撤、资金规模,决定是短线还是长线。
2. 选市场与品种:流动性好、波动率适中、手续费低的品种优先,如A股ETF、商品期货主力合约。
3. 定策略:用量化或主观均可。量化可用双均线、MACD、布林带等经典指标;主观需建立“选股—择时—仓位”三件套,并写进交易日志。
4. 风控模块:单笔亏损≤本金1%,总仓位≤30%,设移动止盈止损;用凯利公式或固定比例法调仓。
5. 回测与迭代:用过去3–5年数据回测,评估夏普、胜率、盈亏比;实盘后每周复盘,剔除失效因子。
最后,把策略写成SOP,用模拟盘跑3个月,再投入10%资金小仓位验证,逐步放大。

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