建立交易系统可分五步：
1. 明确目标：先定年化收益、最大回撤、资金规模，决定是短线还是长线。
2. 选市场与品种：流动性好、波动率适中、手续费低的品种优先，如A股ETF、商品期货主力合约。
3. 定策略：用量化或主观均可。量化可用双均线、MACD、布林带等经典指标；主观需建立“选股—择时—仓位”三件套，并写进交易日志。
4. 风控模块：单笔亏损≤本金1%，总仓位≤30%，设移动止盈止损；用凯利公式或固定比例法调仓。
5. 回测与迭代：用过去3–5年数据回测，评估夏普、胜率、盈亏比；实盘后每周复盘，剔除失效因子。
最后，把策略写成SOP，用模拟盘跑3个月，再投入10%资金小仓位验证，逐步放大。

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