弱弱问一下,期权历史波动率要怎么计算怎么弄?
孟经理 在线
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下面是孟经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好,期权历史波动率反映的是过去一段时间内标的资产价格变动的波动程度。计算方法并不复杂,具体如下:

1. 确定时间范围和采样周期,比如选取过去30个交易日,按日采样。
2. 收集该时间段内标的资产的收盘价。
3. 计算每日收益率,公式为:每日收益率 = ln(今日收盘价 / 昨日收盘价)。
4. 计算每日收益率的标准差,这能体现收益率的离散程度。
5. 将标准差年化,若按日采样,年化公式为:年化波动率 = 日收益率标准差 × √252 。

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