一套完整的交易系统至少应包含以下五个核心模块，缺一不可：
1. 市场选择：明确可交易品种（股票、期货、期权等）及其流动性、波动率特征。
2. 信号生成：用技术指标（均线、MACD）、基本面因子（PE、ROE）或量化模型产生买卖信号，需经回测验证胜率>50%、盈亏比>1.5。
3. 风险控制：单笔亏损不超过本金2%，总仓位动态管理（如凯利公式），设置硬止损。
4. 仓位管理：根据波动率调整杠杆，例如ATR法（平均真实波幅）或固定比例法。
5. 执行与复盘：自动化交易减少滑点，每日记录交易日志，月度评估夏普比率、最大回撤。

推荐组合：趋势跟踪（如20/60日均线交叉）+ATR止损+固定风险比仓位，适合A股散户。机构可升级为多因子选股+风险平价模型。

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