量化交易策略回测的时候没问题,实盘因为通道延迟亏损,这是券商的问题吗
量化交易的回测数据如果包含了未来函数,实盘的时候会不会失效?券商提供的回测工具会不会避免这个问题?
做量化回测的时候,哪些因素容易导致回测收益虚高,怎么调整才能贴近实盘效果?
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