量化交易中的套利策略,在股指期货和现货之间怎么做?
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在股指期货和现货之间运用套利策略,常见的是期现套利。当股指期货的价格高于现货指数价格,存在正向套利机会。你可以买入现货,同时卖出股指期货合约,等期货和现货价格回归合理水平时,平仓获利。反之,当股指期货价格低于现货指数价格,就是反向套利,此时卖出现货,买入股指期货合约,待价差收敛平仓。

不过要注意,期现套利有一定门槛,涉及保证金、交易成本等,操作也有风险,市场情况复杂,价格可能不按预期收敛。我可以为你提供开户佣金成本费率,帮你节约交易成本。要是觉得我的解答对你有帮助,就点个赞,点我头像加微联系我,咱们一起探讨量化交易。
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