您好！夏普比率是一个衡量投资组合在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益的指标。它由诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普（William Sharpe）提出，公式为（投资组合预期收益率 - 无风险利率）÷ 投资组合的标准差。简单来说，夏普比率越高，表明该投资组合在同等风险下能获得更高的回报，或者在获得同等回报的情况下承担的风险更小。

举个例子，假设有两个投资组合A和B，无风险利率为2%。组合A的预期收益率是10%，标准差是8%；组合B的预期收益率是12%，标准差是10%。通过计算，组合A的夏普比率为（10% - 2%）÷ 8% = 1，组合B的夏普比率为（12% - 2%）÷ 10% = 1。这意味着在承担单位风险时，两个组合获得的额外收益是一样的。

不过，夏普比率也有一定的局限性，它假设收益是正态分布的，且只考虑了收益的波动风险，没有考虑到其他风险因素，如信用风险、流动性风险等。

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