高频量化（HFT）核心是把“速度”和“概率”做到极致，不是预测方向，而是捕捉微秒级的定价偏差。给老司机的三板斧：

1. 基础设施：
服务器托管在上交所/深交所机房，FPGA网卡把撮合延迟压到<10μs；行情走双路万兆光纤，丢包率<0.01%。

2. 策略框架：
只做“吃单”和“挂单”两类：
• 做市：在盘口双边挂限价单，赚bid-ask spread，用库存风控模型动态调delta；
• 抢单：监测盘口撤单率>30%时，用市价单吃对手盘，持仓<500ms。
信号用LOB（订单簿）5档量价+成交速率，模型用强化学习（PPO）离线训练，线上只做推断，延迟<50μs。

3. 风控：
单笔亏损>0.5bp或单日回撤>5万立即停机；隔夜仓位为零，杠杆<3倍。

门槛：软硬件一次性投入≥300万，策略容量≤5000万/日。散户想玩，可退而求其次做“日内高频”：用CTP期货接口，tick级回测，T+0股指期现套利，年化15%-25%，回撤<3%。

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