零基础做量化，先抓三件事：数据、策略、风控。
1. 数据：先用免费源（TuShare、聚宽、Yahoo Finance）练手，确保能跑通“下载-清洗-对齐”全流程；别急着买昂贵终端。
2. 策略：从单因子均线或ETF动量开始，用Python回测（backtrader/zipline），目标不是高收益，而是验证“信号-持仓-收益”逻辑闭环。回测必须含滑点、手续费、停牌处理，否则结果不可信。
3. 风控：单笔亏损≤账户1%，用ATR或固定比例止损；杠杆先设为0，盈利曲线稳定后再加。
避坑：
· 过拟合——参数>5个就要做Walk Forward、样本外检验；
· 未来函数——回测时只用“当时可得”数据；
· 忽视交易成本——小市值策略实盘常死于冲击成本。
工具：Anaconda+Jupyter起步，回测OK后再上vn.py或Ptrade实盘。先模拟盘跑3个月，盈亏比>1.5、胜率>45%再上真钱。

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