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量化机器人打板听起来很厉害,但其实也有一定的门槛和风险,先抛开这些,我可以给你介绍一下如何搭建基本的量化打板机器人。
打首板的量化机器人制作过程通常如下:
- 解决炸板率问题:先用数据接口对所有股票最近两年的历史数据进行分析,统计炸板率。若当日最高价等于涨停价等于收盘价,正样本加1;若当日最高价等于涨停价但高于收盘价,视为炸板,负样本加1。挑出炸板率低于70%的股票数据,将这些股票加入自选池,它们股性相对较好。
- 解决溢价率问题:将炸板率低的股票隔天的中位数作为交易价格,计算溢价率,剔除平均溢价率小于1.0%的股票,剩余的股票构成最终自选池。
- 接入交易接口:把筛选好的股票数据导入量化交易平台,设置涨停价触发自动挂单,至此一个简单的首板交易系统就完成了。后续还可以考虑加入大盘指数和情绪因子,利用机器学习模型,例如在9.5%涨幅的时候触发自动挂单扫板。
另外,如果不想自己搭建,通过某些工具和平台也能实现自动化打板,但不涉及编程。比如利用通达信的选股公式和条件预警,搭配点拓软件,在自动选股设置里添加打板公式,剔除ST品种,设置相关预警,把预警结果关联到新建的打板板块,预警品种选择全部A股。然后打开点拓软件,在配置中设置买入卖出参数,像买入股票池名称、每日买入股票数量、买入金额、止盈止损条件等,设置好后手机勾选通知,最后启动程序就能自动委托交易。
不过在投身量化机器人打板之前,你可以通过线上客户经理申请开户后开通相应权限,准备好本人年满18周岁身份证和银行卡就能办理,客户经理还可以帮您申请低佣金账户,账户开通后会给您进行一对一的专属理财指导。在实盘交易配置方面,初始投入资金建议不超过总资金的20%,逐步加仓;优先选择流动性高、波动适中的股票,如沪深300成分股;交易时避开开盘前5分钟和收盘前3分钟的极端波动期。
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以客户需求为中心,坚持“稳健为先,增值为伴”
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