投资组合的标准差公式是衡量投资组合风险的一个重要指标，公式是$\sigma_p = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2}$ ，这里$\sigma_p$是投资组合的标准差，$w_1$和$w_2$是各资产的权重，$\sigma_1$和$\sigma_2$是各资产的标准差，$\rho_{1,2}$是两种资产的相关系数。内行人一般会把它当成评估投资组合风险分散效果的工具。如果投资组合里资产之间相关性低，通过合理配置权重，能降低整个组合的标准差，也就是降低风险。

不过实际投资中，这个公式有局限性。它假设资产收益率服从正态分布，可市场情况复杂多变，很多时候收益率并不符合正态分布。而且相关系数和标准差是基于历史数据计算的，未来不一定会重复历史情况。

对于普通人来说，自己去计算和分析投资组合的标准差比较困难，最好是找专业的投资顾问。盈米启明星就很不错，你添加店铺“叩富”，里面有专业的投研团队和丰富的投顾策略。

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