投资组合的标准差公式用于衡量投资组合的风险程度。公式为：σp = √(w1²σ1² + w2²σ2² + 2w1w2ρ1,2σ1σ2) ，这里面σp是投资组合的标准差，w1和w2是各资产在投资组合中的权重，σ1和σ2是各资产的标准差，ρ1,2是两种资产收益率的相关系数。内行人通常把它当作评估投资组合风险的重要工具，通过它来判断组合中资产的配置是否合理，以及不同资产之间的相关性对整体风险的影响。

不过在实际投资中，单纯依靠这个公式是远远不够的。市场情况复杂多变，投资组合的风险和收益受到多种因素的综合影响。而且，计算投资组合标准差所用到的数据，像资产的标准差和相关系数，都是基于历史数据得出的，未来情况可能会发生很大变化。所以内行人也会结合其他指标和方法，比如夏普比率、最大回撤等，来全面评估投资组合。

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