量化交易萌芽于20世纪70年代，标志性事件是1971年纳斯达克电子化撮合系统的上线，使计算机首次大规模介入交易撮合。真正成型在80年代：1982年詹姆斯·西蒙斯创立文艺复兴科技公司，采用统计套利模型；1983年芝加哥商品交易所推出SP500指数期货，为对冲与程序化交易提供标的。90年代，随着Bloomberg、Reuters数据终端普及和C++、MATLAB等工具成熟，量化策略从“套利+对冲”扩展到多因子选股、统计套利、高频做市。2000年后，GPU并行计算、FPGA硬件加速、机器学习算法（随机森林、XGBoost、深度学习）的引入，使量化进入“大数据+AI”阶段。2010年美股“闪崩”后，各国监管加强，算法需备案并设熔断，量化进入合规化时代。简言之：70年代萌芽、80年代成型、90年代扩散、21世纪智能化，核心驱动力是算力提升、数据丰富与金融工程理论（CAPM、APT、BS模型）的融合。

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