1. 均值回归：价格偏离20日均值±2σ时反向开仓，布林带+RSI过滤。
2. 动量突破：20日新高且成交量放大1.5倍，次日开盘追入，ATR止损。
3. 期现套利：股指期货年化贴水>5%时买入期货、卖ETF，基差收敛平仓。
4. 跨期价差：螺纹钢1-5价差突破±2σ做回归，持仓3-5日。
5. 波动率交易：50ETF期权IV高于HV20%时卖跨式，Delta中性对冲。
6. 配对交易：银行ETF与券商ETF价差偏离2σ开仓，协整系数动态调整。
7. 事件驱动：财报预增>50%且跳空缺口未回补，缺口半幅止损。
8. 高频做市：盘口挂单赚取价差，持仓<1分钟，撤单率<5%。
9. 机器学习：XGBoost预测次日涨跌，特征为量价+盘口，胜率>55%即实盘。
10. 资金轮动：行业ETF 20日收益率排序，每月末买入前3名，次月调仓。

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