QMT量化使用攻略

安装与环境准备

建议安装在非 C 盘（例如 D 盘），避免系统权限限制。首次运行使用“以管理员身份运行”，确保读写权限。保持 QMT 客户端与券商交易终端同版本，否则可能导致风控或接口异常。

策略编写与运行逻辑

默认使用 Python 或 C++ 模块。核心函数：init()：定义初始资金、标的池、参数等。handlebar()：每个 K 线周期自动触发的主逻辑函数。避免直接在全局或 Context 缓存未持久化变量；回测中刷新行情会导致上下文重置。推荐先在仿真或回测环境验证逻辑与交易信号频率。

数据管理

“行情 → 智能下载” 中可批量获取日线、分钟线、tick等数据。可设置“定时更新”，自动在开盘前同步最新市场数据。若需自定义指标，可在本地数据库新增字段。

回测与实盘切换

先使用回测验证策略周期稳定性。仿真交易测试延时、滑点、手续费等设置。确认逻辑稳定后，再申请实盘接口权限。

通用申请流程：

已有该券商账户。准备身份证、银行卡，满足一定资金或交易频率要求。在客户端或量化权益页面填写申请表。等待风险评估、量化权限审批。获取 QMT 接入凭证（账号、APIKey 或授权号）。

Tips：

若只是策略研究，可先使用券商提供的 回测与仿真环境，不需实盘资金。券商版本的 QMT 可能与原始 OpenQMT 或恒生QMT略有区别，建议查看对应API文档。若资金量有限，可考虑开通“纸交易”或“模拟量化账户”先行测试。