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量化回测的核心是还原真实交易环境。首先必须确保数据质量：用完整的前复权价格（覆盖分红除权缺口），剔除停牌、退市、流动性差的股票，否则结果虚高。其次参数设置要贴近实战：单边按万3估算手续费，滑点按0.1%设置，避免过度乐观。另外注意样本内外测试分离，至少用10年数据跑3轮牛熊周期验证，防止数据过拟合。最后回测逻辑是否存在未来函数？比如持仓晚于交易信号产生就是致命漏洞。
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资深顾问黄 
回答时间：2025-11-11 11:02 
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