量化交易系统操作分四步：
策略开发：用Python/R调用Tushare、Wind或券商API获取历史行情与财务数据，用Pandas、NumPy做特征工程，回测框架如Backtrader/QuantConnect验证策略（均线、动量、套利等），目标夏普>5、最大回撤<10。
实盘对接：券商开放API（华泰MATIC、中泰XTP、IB TWS），用vn.py或Ptrade把策略信号转成委托，设滑点、、涨跌停过滤，盘中实时风控（单票仓位≤5，总杠杆≤2倍）。
3. 部署监控：云服务器+Docker容器化，Supervisor保活，日志接入ELK，异常短信/钉钉告警；每日收盘后自动清算、归因分析。
4. 迭代优化：每月滚动回测，用Bayesian优化调参，淘汰失效因子，新增另类数据（期权IV、北向资金）。
先拿10资金跑模拟盘3个月，确认信号稳定再上实盘。

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