网格交易的核心是“区间+步长+仓位”三要素，设置技巧如下：
区间划定：用近1年高低点或ATR（平均真实波幅）×2确定上下轨，避免单边市。如沪深300指数，可设4000-5000点区间。
网格步长：波动率大的品种（如可转债）用2-3，ETF用1-5。计算公式：步长=区间幅度/预期网格数（建议10-15格）。
3. 仓位分配：采用“等差递减”法，首仓10，每下跌一格加8-5，确保底部仍有子弹。资金分10份，单格不超过总仓位10。
4. 触发条件：用收盘价触发，避免盘中假突破。配合MACD（日线DIFF＞0时暂停卖出，＜0时暂停买入）过滤趋势。
5. 动态调整：每月按最新20日波动率调整步长，区间偏移超15时重置。如中证500波动率升至25，步长从5扩至2。
6. 止盈止损：单格盈利达步长×5倍自动平仓，跌破区间下轨3止损。回测显示，年化增强收益3-8，最大回撤控制在12内。

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