量化交易风险可归纳为六大类：模型风险（假设失效、过拟合）、技术风险（系统故障、延迟）、市场风险（极端行情、流动性枯竭）、执行风险（滑点、冲击成本）、合规风险（监管变化）、杠杆风险（爆仓）。

控制要点：
模型层面：样本外滚动验证+Walk Forward分析，设定最大回撤阈值（如10）自动停用；
技术层面：双活数据中心+实时异常监控，关键策略设熔断机制；
3. 交易层面：限价单+TWAP/VWAP拆单，对流动性差的品种设成交量占比上限（如日均量5）；
4. 杠杆层面：动态Kelly公式调整头寸，隔夜杠杆不超2倍；
5. 合规层面：每月压力测试（如2015年股灾情景复盘）。

建议先用小资金（不超过总资金5）跑3个月实盘，记录所有滑点与假设偏差，再逐步放大规模。

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