量化交易风险可按“来源+性质”二维框架梳理：

一、按来源分
策略风险：模型过拟合、因子失效、信号漂移。
技术风险：代码BUG、撮合延迟、服务器宕机。
3. 数据风险：脏数据、幸存者偏差、未来函数。
4. 市场结构风险：涨跌停、熔断、流动性枯竭。
5. 合规/资金风险：杠杆超限、强平、交易所规则突变。

二、按性质分
系统性风险：宏观冲击导致全市场β共振，无法通过分散化消除。
非系统性风险：单个策略、标的或技术环节的特有风险，可通过多策略、多标的、压力测试控制。

老司机口诀：先拆来源再定性，留足安全垫，定期“体检”模型，留好人工熔断阀。

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