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量化交易本质是用计算机程序和数学模型替代人工主观判断,自动执行交易,核心步骤可概括为“建模-回测-实盘”三步。
1. 策略建模:通过分析历史数据(如股价、成交量),用数学公式或逻辑(如均线交叉、统计套利)定义交易规则,比如“当5日均线突破20日均线时买入,跌破时卖出”,将这套规则编写成计算机程序。
2. 历史回测:把编写好的策略程序,放在过去的市场数据中“模拟运行”,验证策略在历史上的盈利情况、最大亏损等,判断策略是否有效(比如回测显示过去5年年化收益15%,则具备进一步测试价值)。
3. 实盘交易:策略通过回测后,连接券商交易接口,由计算机实时监控市场数据,一旦触发策略中的买卖条件(如股价达到设定阈值),程序会自动下单交易,无需人工干预。
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