您好，关于投资组合标准差的计算，我来为您简单说明一下。

投资组合标准差是衡量组合整体风险的重要指标，它并不是简单地将各个资产的标准差进行加权平均，而是需要考虑资产之间的相关性（协方差）。

**基本计算公式如下：**

对于一个包含两种资产的投资组合：
σ_p = √[ w₁²σ₁² + w₂²σ₂² + 2w₁w₂ρ₁₂σ₁σ₂ ]

其中：
* σ_p 是投资组合的标准差
* w₁, w₂ 是资产1和资产2在组合中的权重
* σ₁, σ₂ 是资产1和资产2各自的标准差
* ρ₁₂ 是资产1和资产2的相关系数

对于包含多种资产（n种）的投资组合，计算会涉及协方差矩阵，公式更为复杂，但核心原理相同：通过资产权重、各自的风险（标准差）以及资产间的联动性（协方差）来综合测算。

**降低组合风险的要点：**
通过这个公式您可以看到，选择相关性较低（甚至为负）的资产进行组合，可以有效降低整体组合的风险，这就是分散化投资的原理。

**温馨提示：**
理论计算是基础，但实际投资中，市场瞬息万变，历史数据不代表未来。构建投资组合还需要结合您的风险承受能力、投资目标等多方面因素进行综合决策。

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