什么是多头套期保值原基差终基差
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你好,基差的变化对套期保值效果的来说很关键。假设在t0时刻建立股票现货组合,其价格为S0,同时卖空股指期货为其实施套期保值,即进行卖出套期保值,其股指期货头寸价格为F0。在t1时刻将股票现货投资组合卖出,价格为S1,并同时将股指期货空单平仓
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