什么是多头套期保值原基差终基差
北经理 证券经理
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你好,基差的变化对套期保值效果的来说很关键。假设在t0时刻建立股票现货组合,其价格为S0,同时卖空股指期货为其实施套期保值,即进行卖出套期保值,其股指期货头寸价格为F0。
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在线 李经理:您好,很高兴为您解答问题。
原基差是你开仓的时候的现货价格和期货价格的差值,终基差是套保结束的时候实际核算的差额。 全文>
什么是多头套期保值原基差终基差
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