沪深300ETF期权“一手”=1张合约，对应1份ETF。
权利金=盘面价×10000，随标的价格、隐含波动率、到期时间实时跳动。
以2024/6平值Call为例，若报价00元，则一手权利金约1000元；深度虚值合约可能仅几十元，近月平值在千元级。

需同步考虑四要素：
资金：权利金+开仓（交易所3元+券商1–2元/张，卖出再加保证金）。
波动率：IV升高1，平值权利金大约同向变动3–5。
3. 时间：距到期每减少一天，平值时间价值衰减约5–1。
4. 行权价与方向：选Delta 5左右的平值，杠杆适中；深度虚值成本低但胜率低。

买方最大损失=已付权利金；卖方需冻结保证金，约为合约价值7–12，杠杆高，需留足追加资金。

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