量化交易是把投资逻辑用数学模型表达，通过计算机程序自动执行交易。核心分三步：
数据：收集行情、财报、宏观、新闻、盘口等结构化与非结构化数据；
建模：用统计、机器学习或高频微观结构算法寻找可重复的超额收益因子（如动量、均值回复、套利价差）；
3. 执行：算法拆单、滑点控制、T+0回转或跨市场对冲，实时风控（VaR、最大回撤、熔断）。

优势：纪律性、可回测、容量大；风险：过拟合、模型失效、极端行情流动性断裂。普通投资者可先学Python+回测框架（backtrader、vn.py），用ETF或股指期货做日内波动率策略，杠杆≤2倍，单策略回撤控制在5以内，再逐步扩展到多因子组合。

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