在建行手机银行设置第三方存管，步骤如下：
1. 打开建行手机银行，登录自己的账户。
2. 登录后，在首页搜索栏搜索“证券期货”，点击进入相关页面。
3. 在证券期货页面中，找到“银证转账”或“第三方存管”选项，不同版本的手机银行界面可能会有差异。
4. 点击“第三方存管”选项后，按照系统提示进行签约等操作，一般需要输入证券资金账号、选择证券公司等信息，完成后提交申请，待系统审核通过即可完成第三方存管的设置。

不过，第三方存管只是一个资金管理的方式，在证券投资中，选对投资产品才是关键。市场上的投资产品众多，股票、基金等都有不同的风险和收益特征。对于普通人来说，选择合适的投资产品并不容易，比如基金，有货币基金、债券基金、股票基金等，每类基金的收益和风险差异很大。

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