1. 基础能力：Python/R、SQL、概率统计、金融工程基础。
2. 数据体系：Tick级行情、财报、宏观、另类数据（卫星、社交），自建ETL与清洗流程。
3. 策略研发：从单因子到多因子、统计套利、机器学习、高频微观结构；严格样本外、交叉验证、Walk-Forward。
4. 回测框架：滑点、手续费、资金曲线、幸存者偏差、前视偏差；使用Backtrader/Zipline/自研撮合。
5. 风控：头寸、杠杆、止损、VaR、压力测试、黑天鹅预案。
6. 执行系统：API低延迟、算法交易（TWAP/VWAP）、托管机房、撮合优先级。
7. 绩效评估：夏普>2、卡玛>1、最大回撤<10%、收益回撤比>3；归因分析区分Alpha与Beta。
8. 合规与成本：监管报备、交易税费、数据版权、服务器与人力TCO。
9. 持续迭代：实盘日志、参数漂移监测、在线学习、策略退役机制。

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