要在建设银行取消第三方存管，步骤如下：
1. 确保你的资金账户内没有余额，如果有，要先将资金全部转到银行卡。
2. 你可以先拨打建设银行的客服电话95533，按照语音提示转接人工客服，向客服提出取消第三方存管的需求，根据客服指引操作。
3. 你也能携带本人有效身份证件、银行卡和证券账户卡，前往建设银行的线下营业网点，在柜台让工作人员帮你办理取消手续。

不过呢，第三方存管是保障资金安全、方便资金在银行和证券账户间流转的重要机制。要是你只是因为使用不习惯或者遇到小问题就想取消，我建议你可以先和银行、证券公司的客服沟通，看看能不能解决。要是你是打算彻底退出证券投资，那取消也没问题。

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