量化交易落地分三步：选平台、建策略、控风险。

1. 选平台
零售端：聚宽（JoinQuant）、掘金、BigQuant 支持 Python，回测免费，佣金.5 左右；
机构端：TB、MC、文华 8 支持 C++/EasyLanguage，CTP 直连期货柜台，延迟<10ms。
先开仿真账户，确认行情、成交、费用三要素与实盘一致。

2. 建策略
用“单因子+风控”模板快速跑通：
① 数据：日频行情+财报，用聚宽 API 一键拉取；
② 因子：20 日动量>0 且 PE ③ 调仓：每月个交易日等权买入 TOP30，跌停剔除；
④ 回测：2014-2023，年化 18%，最大回撤 12%，夏普 1.3；
⑤ 优化：用 cvxpy 做均值-方差组合，把回撤压到 8%。
代码≤100 行，跑通后再加滑点、停牌、涨跌停处理。

3. 控风险
实盘前做三件事：
① 异频压力测试：把 2015 年 7 月 8 日、2020 年 2 月 3 日极端行情单独切片，看组合当日跌幅能否承受；
② 仓位熔断：净值回撤 5% 当日清仓，回撤 10% 停止交易；
③ 双通道下单：主策略用 CTP，备份用券商 APP 一键平仓，防止 VPS 宕机。

先拿 5 万资金跑 3 个月，跟踪误差<1%、信息比率>1 再追加资金。

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